Quỹ đầu cơ Archegos tại Mỹ sụp đổ khiến các ngân hàng điêu đứng

Quỹ đầu cơ Archegos tại Mỹ sụp đổ khiến các ngân hàng điêu đứng

12/05/2021 0 Lê Như 104
3 phút, 40 giây để đọc.

Sau sự sụp đổ quỹ đầu cơ Archegos Capital Management, các quan chức của Mỹ đã nghĩ đến việc xiết chặt chẽ các quy định một cách chặt chẽ hơn. Trong khi đó thì Ủy ban giao dịch và Chứng khoán của Mỹ thì lại đang tìm cách để thể hiện tính minh bạch và rõ ràng của công cụ phái sinh. Sự sụp đổ của quỹ Archegos Capital Management được sáng lập bởi Bill Hwang đã lộ ra khoản lỗ khổng lồ của các ngân hàng trên toàn cầu đã vượt mức 10 tỷ đô la Mỹ. Sự việc được vỡ lở sau khi Nomura Holdings Inc và UBS Group AG đã ra thông báo về khoản thiệt hại lên đến 3,7 tỷ USD.

Khoản lỗ khổng lồ của các ngân hàng

Ngân hàng của Nhật Bản, Nomura Holdings Inc đã ghi nhận khoản lỗ khoảng 245,7 tỷ yen (2,3 tỷ USD); trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/3; khiến ngân hàng này ghi nhận mức lỗ hàng quý lớn nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, UBS Group AG báo lỗ khoảng 861 triệu USD.

Hai ngân hàng trên nằm trong số những ngân hàng thua lỗ lớn nhất. Do sự sụp đổ nhanh chóng của Archegos sau khi các ngân hàng như Goldman Sachs và Morgan Stanley. Buộc công ty của ông Hwang phải bán hàng tỷ USD cổ phiếu đang nắm giữ. Do sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Nomura Holdings Inc. đã ghi nhận khoản lỗ khổng lồ

Nomura là ngân hàng chịu thiệt hại lớn thứ hai sau khi Credit Suisse Group AG báo lỗ khoảng 5,5 tỷ USD. UBS nằm ở vị trí thứ tư, chỉ sau Morgan Stanley. Vốn gây bất ngờ cho các nhà đầu tư và nhà phân tích với việc báo lỗ 911 triệu USD hồi đầu tháng.

Deutsche Bank, JPMorgan Chase & Co., và Citigroup Inc. nằm trong số các ngân hàng hạn chế được thua lỗ. Còn Goldman Sachs và Wells Fargo gần như tránh được các thiệt hại. Sau vụ việc xảy ra với Archegos, giới chức Mỹ đang xem xét các quy định chặt chẽ hơn. Trong khi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ đang tìm cách tăng tính minh bạch. Cho các công cụ phái sinh đã “đánh chìm” Archegos. Archegos đã mua các công cụ phái sinh được gọi là hợp đồng trao đổi tổng lợi tức (Total Return Swap). Cho phép các nhà đầu tư đặt cược vào biến động giá cổ phiếu mà không cần sở hữu chúng.

Nhiều ngân hàng đã không thể tiếp tục duy trì

Quỹ dùng tài sản thế chấp để giao dịch chứng khoán thay vì mua chúng bằng tiền mặt. Tuy nhiên, Archegos đã không thể đáp ứng yêu cầu về việc gia tăng các tài sản thế chấp. Nhằm đảm bảo cho các giao dịch hoán đổi vốn mà các ngân hàng trên đã tài trợ một phần. Theo nguồn tin không công bố danh tính. Các lệnh giao dịch của Archegos sử dụng rất nhiều đòn bẩy tài chính. Công ty có khối tài sản chỉ khoảng 10 tỷ USD. Nhưng nắm giữ tổng lượng giao dịch trị giá hơn 50 tỷ USD./.

Vị thế của Archegos sụp đổ

6 ngân hàng đóng vai trò là bên hỗ trợ chính cho Archegos – bao gồm Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley, UBS, MUFG và Mizuho – đã mất hơn 10 tỷ USD. Khi bị buộc phải bán tháo các vị thế của Archegos sau vụ call margin lớn nhất lịch sử.

Nhiều trong số ngân hàng này đang chuẩn bị gửi “thư yêu cầu” (letters of demand) tới Archegos. Một yêu cầu bồi thường trước khi khởi động các vụ kiện pháp lý dựa trên nguồn tin thân cận. Đầu tiên, họ muốn kết thúc các vị thế của Archegos. Tuần trước, Credit Suisse cho biết đã bán 97% các cổ phiếu có liên quan tới Archegos.

Các ngân hàng cũng điều tra xem liệu Công ty của Hwang có giấu giếm hay cung cấp thông tin sai lệch về quy mô đòn bẩy tại các ngân hàng khác hay không. UBS nằm trong số các ngân hàng đang kiểm tra xem liệu có xảy ra gian lận trong vụ làm ăn với Archegos hay không. Phía Archegos, Credit Suisse, Nomura, Morgan Stanley và UBS từ chối nhận định về vấn đề này.

Nguồn: Vietstock.vn